倒産リスクを判別する格付ロジックを改定～定性項目の評価にAIを導入し、ビッグデータの分析をさらに多面化！

倒産リスクを判別する格付ロジックを改定
定性項目の評価にAIを導入し、ビッグデータの分析をさらに多面化！

　与信管理ＡＳＰクラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本太一、以下リスモン）は、経済状況の不確実性の高まりに伴う企業動向の変化などに対応するため、リスモン独自の与信指標である「RM格付」の格付ロジックを、2019年６月16日（日）に改定いたしました。

 

改定のポイント－経済状況の変動に対応

（１）倒産確率の適時化

　経済環境や景気動向の変化により、倒産のトレンドは常に変化しております。下表のとおり、2018年3月から2019年3月の１年間で比較しても、各財務指標における要警戒領域の倒産確率も変化が生じていることが分かります。これらの倒産トレンドの変化に対応するために、定期的に倒産実績の集計を行い、格付と倒産確率の乖離が生じないように調整しております。

 

（２）定量・定性分析の強化

　多種多様な企業データを掛け合わせ、多面的に生存企業分析、倒産企業分析を行うに当たり、特に定性項目の評価においてＡＩ技術の導入により、倒産判別の向上が見込まれることから、定量・定性評価ロジックを改定し、格付精度の向上を図ります。

 

（３）業種・地域別分析の強化

　主に定性分析において、業種・地域ごとの倒産動向を捉え（倒産確率が高まっている業種など）、分析を強化し、格付精度の向上を図ります。

 

RM格付の倒産判別力⇒0.22ポイント改善

　全倒産に占める低格付先の割合は、Ｅ・Ｆ格を合わせた警戒領域で、0.22ポイント（90.60％→90.82％）の上昇が予想されます。

 

RM格付とは

　企業を大きくＡ～Fの６段階に格付しています。この格付は倒産実績に裏付けられた独自指標で、Ａ格の企業は倒産確率が低く、逆にＦ格の企業は倒産確率が高い企業となります。
　また下位格付として取り扱っているＥ格およびＦ格については、Ｅ格をＥ１／Ｅ２の２段階、Ｆ格をＦ１／Ｆ２／Ｆ３の３段階に細分化して表示しています。これにより下位格付における危険度をより明確に判別できるようになっています。

 

リスモンの概要（東京証券取引所第二部上場　証券コード：3768）

　2000年９月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要にサービス分野を拡大し、各事業部門・子会社（与信管理サービス、ビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）およびBPOサービス）ごとに取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
　リスモングループ法人会員数は、2019年３月末時点で12,158（内、与信管理サービス等6,195、ビジネスポータルサイト等3,135、その他2,828）となっております。
　ホームページ　　：　　https://www.riskmonster.co.jp/